Fondsvermögens­verwaltung

Systematische Fondsauswahl für unterschiedliche Risikopräferenzen

Selektion

In der Fondsvermögensverwaltung setzen wir auf aktive Investmentfonds, die einen Mehrwert für den Anleger generieren.

Unsere aktive Fondsauswahl basiert auf einer Reihe an Kennzahlen, für welche die empirische Kapitalmarktforschung aufgezeigt hat, dass sie eine gute Prognosekraft für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlagestrategie besitzen.

  • Rendite: Im Vergleich zur direkten Vergleichsgruppe des Fonds
  • Risiko: Berücksichtigung verschiedener Risikokennzahlen, wie Volatilität, Maximaler Verlust (Maximum Drawdown), Beta, etc.
  • Aktivitätsgrad: „Active Share“ bei Aktienfonds
  • Kosten: Berücksichtigt werden verschiedene Kennzahlen zu den inhärenten Kosten eines Fonds, wie Management Fees und Performance Fees, Total Expense Ratios, Transaktionskosten und Bestandsprovisionen (Retrozessionen)

Allokation

Flexible Allokation Ihres Vermögens.
Ihre Risikopräferenzen und Ziele bestimmen die Vermögensaufteilung.

Wir möchten dem Investor immer das optimale Produkt für seine persönlichen Anlagepräferenzen liefern. Unsere systematische Produktauswahl findet innerhalb der Source For Alpha Produktselektion statt.

Portfoliorenditen zur Illustration

Wertentwicklung der Portfolios
PortfolioElefantGeckoSeesternFalke
20112,4%-2,0%-5,3%-8,6%
20126,4%10,0%14,1%18,2%
20135,1%10,4%15,6%20,8%
20143,7%4,5%5,9%7,2%
20152,8%5,0%7,3%9,6%
Statistiken zur Wertentwicklung
PortfolioElefantGeckoSeesternFalke
Durchschnitt (2011-2015)4,1%5,6%7,5%9,4%
Bestes Jahr6,4%10,4%15,6%20,8%
Schlechtestes Jahr2,4%-2,0%-5,3%-8,6%
Volatilität1,7%5,8%9,6%13,4%
Zielrendite1,5%3,0%4,5%6,5%

Quelle: S4A-Berechnungen / Thomson Reuters.

Historische Portfoliorenditen rein zur Illustration basierend auf Marktrenditen und jährlichem Rebalancing unter Verwendung des STOXX Europe 600 EUR (Net Return) Index für Aktien und des REX Bond Sub-Index 3-Year Total Return für Anleihen.

Die Daten basieren auf der Wertentwicklung der Vergangenheit. Dies ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Das individuelle Anlageergebnis hängt von den Kosten sowie dem Erfolg der Fondsauswahl ab.